Johdatus finanssimatematiikkaan, syksy 2009

Luennoitsija

Laajuus

8 op (Kurssien Sijoitustoiminnan matematiikka tai Rahoitusteoria suorittaneilla op-määrä on kurssien osittaisesta päällekkäisyydestä johtuen 5 op.)

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Johdatus tn-laskentaan tai vastaava. Tn-teoria ja stokastiset prosessit hyödyllisiä, mutteivät välttämättömiä.

Kokeet

Suoritus kurssikokeilla (2 kpl) tai loppukokeella (skaala 0-24 pist.). Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä 0-4 pist., jotka vaikuttavat korottavasti arvosanaan.
Kurssikokeiden pistemääriä voi tiedustella joko tekstiviestitse (050 5114075) tai sähköpostitse.
Loppukoetilaisuuksia on neljä: 22.12., 28.1., 11.5. ja viimeinen sl:lla 2010 myöh. ilmoitettavana päivänä.

Kirjallisuus

Luennot tulevat kansioon (huone C326). Oppikirja: Föllmer & Schied. Stochastic Finance, de Gruyter, 2004, löytyy kirjaston kurssikirjahyllystä, 1. puolilukukauden luennot vastaavat sivuja 3-8, 10-12, 14-23 ja Appendixista Prop. A1. 2. puolilukukauden luennot vastaavat seuraavia jaksoja:
Sect. 3.1-Cor. 3.25 (eli alkaen luvun 3.1 alusta Cor. 3.25 asti tämä mukaanlukien); Sect. 3.3-Ex.3.35; Sect 3.4-Ex.3.51; Sect 5.1-Prop.5.11.